Risk Tracker
Erklärung der Kennzahlen
NAV (Net Asset Value): Gesamter Nettovermögenswert des Portfolios.
Maintenance Margin: Mindestbetrag, der auf dem Konto verbleiben muss, um bestehende Positionen zu halten. Eine Maintenance Margin Ratio über 50% deutet auf ein erhöhtes Risiko hin.
Initial Margin: Anfangsmargin, die für die Eröffnung einer Position erforderlich ist. Eine Initial Margin Ratio von mehr als 60% signalisiert oft ein hohes Risiko.
Theta: Gibt an, wie viel der Wert des Portfolios täglich durch den Zeitverlauf (Zeitwertverlust der Optionen) steigt oder fällt. Positive Theta-Werte bedeuten einen täglichen Zeitwertgewinn, negative Werte einen Verlust.
Annualisiertes Theta: Hochgerechneter jährlicher Wert des täglichen Theta-Anteils (252 Handelstage).
Vega: Zeigt die Sensitivität des Portfolios gegenüber Änderungen der Volatilität. Ein positives Vega bedeutet, dass das Portfolio von steigender Volatilität profitiert, negatives Vega bedeutet das Gegenteil.
Value-at-Risk (VaR): Der geschätzte maximale Verlust, der unter normalen Marktbedingungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums auftreten könnte.
