Die Konvex Analytics App
Institutionelle Analytik für das eigene Depot. Eine native Desktop-Anwendung, die lokal rechnet und speichert und Positionen und Marktdaten direkt aus der eigenen Trader Workstation (TWS) von Interactive Brokers liest, damit Hedge-Quote, Zinsrisiko und Optionspositionen nach Zahlen gesteuert werden, nicht nach Gefühl.
Eine App, vier Module
Die Konvex Analytics App bündelt alle Analyse-Module in einer Anwendung, dazu ein lokaler Data Store als gemeinsame Datenbasis. Die Anmeldung schaltet die erworbenen Module frei; alle übrigen zeigen eine Vorschau.
EUR Hedging
Das Cockpit für die Steuerung von Währungsrisiken in US-Dollar-Beständen.
- Hedge-Kompass mit Ziel-Quote, Coverage-Band und Ratchet-Referenz
- Fair-Value-Band EUR/USD auf Basis der 2-Jahres-Zinsdifferenz, walk-forward geschätzt, mit 1- bis 3-Sigma-Band
- Szenarioanalyse mit Smile-Repricing und PnL-Attribution (Delta bis Volga)
- FX-Einstand: Durchschnittskurs manuell oder automatisch per FIFO aus archivierten IBKR-Flex-Auszügen
Alle Funktionen anzeigen
- Portfolio Greeks, Value-at-Risk und CVaR in Echtzeit
- COT-Positionierung großer Spekulanten mit Perzentil-Rang und Z-Score
- Spread-Z-Score als Bewertungskontext, Kurs gegen Zinsdifferenz
- Zinskurven EURIBOR und SOFR, die Differenz als Absicherungskosten
- Wave-Trend-, Momentum-, Fundamental- und Volatilitäts-Indikatoren
Fixed Income
Das Anleihe-Cockpit für Zinskurven, Credit und das eigene Portfolio-Risiko.
- Portfolio: Net DV01, Hedge Ratio, Duration, täglicher Carry und Credit-Exposure
- Zinskurven von 2 bis 30 Jahren, Realzins-Kurve und Steilheits-Regime
- SOFR-Zinserwartungen mit eingepreisten Fed-Schritten je Termin
- Geführte Wochenroutine: Realzinsen, Zinskurven-Regime, Inflation, Wachstum und Geldpolitik, mit festschreibbarem Wochen-Review
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- DV01 je Laufzeiten-Bucket, Konvexität und Credit-Allokation
- Money-Market-Monitor zur US-Geldmarktlage
- Zins-Absicherung mit Optionen auf ZN- und GBL-Futures, aggregierte Hedge-Greeks
- Abdeckung von Treasuries, Bunds, High Yield, Investment Grade, Emerging Markets und MBS
- Benchmark-Vergleich und Bewertungs-Schwellen
Brokerdaten sind der Anfang. Entscheidungen brauchen Kontext.
Die Trader Workstation liefert Positionen, Kurse und Ausführungen. Konvex Analytics baut daraus mit eigenen Modellen, wachsender Verlaufshistorie und einem konsistenten Risikorahmen die Entscheidungsebene für das Depot.
Für alle, die genauer hinschauen: die Methodik im Detail
- Walk-forward statt Rückschau: Prognosen werden ausschließlich aus Daten geschätzt, die zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbar waren; In-sample-Werte sind separat gekennzeichnet.
- Arbitragefreie Vol-Fits: Volatilitätsflächen entstehen über SVI-Fits mit statischen No-Arbitrage-Gates je Laufzeit und Qualitätsfiltern; Earnings-Varianz wird in Sprung- und Diffusionsanteil zerlegt.
- Ampeln statt schöner Zahlen: Der Data Store und modulspezifische Hinweise machen Datenalter, Lücken und Abdeckung sichtbar.
- Idempotenter Import: IBKR-Kontoauszüge werden archiviert und dedupliziert importiert; Duplikate sind ausgeschlossen.
Erst verstehen, dann anwenden
Die Kurse erklären die Modelle und zentralen Kennzahlen des jeweiligen Moduls, ohne vorausgesetzte Kenntnis der Fachbegriffe. Die App überträgt diese Analysen anschließend auf das eigene Depot.
Verstehen
Die Kurse leiten die zentralen Kennzahlen von Grund auf her: was sie bedeuten, wie sie entstehen und wann man ihnen trauen kann.
Anwenden
Die App berechnet diese Analysen live für das eigene Depot. Niemand bleibt nach dem Kurs mit dem Wissen allein.
Dranbleiben
Geführte Wochenroutine, Hinweise und die wachsende Datenbasis machen aus dem Wissen eine dauerhafte Routine.
Die Datenbasis, die mitwächst
Die Markt- und Risikomodule speisen einen lokalen Market Data Store: Kursreihen, Volatilitätsflächen, Zins- und Makro-Reihen, Risiko-Snapshots. Das Trading-Journal verwaltet seine Transaktionsdaten getrennt in einer ebenfalls lokalen Datenbank. Mit wachsender Historie werden Perzentile, Volatilitätskegel und Verlaufsvergleiche belastbarer; in unserer eigenen Installation liegen bereits über 8,5 Millionen gespeicherte Mess-, Positions- und Szenariodatensätze. Der Bestand entsteht beim Nutzer selbst: aus der eigenen TWS mit den persönlichen IBKR-Marktdatenberechtigungen und aus ergänzenden EOD-, Makro- und Referenzreihen, die die App direkt bei externen Quellen wie CFTC, EZB und Fed abruft. Konvex erhält, sammelt, verteilt oder verkauft keine Marktdaten.
Wächst mit jeder Nutzung
Tägliche Ingests und Backfills bauen die eigene Historie auf: Volatilitätsflächen, Zinskurven, Makro-Referenzen, Risiko-Snapshots. Je mehr Module laufen und je länger die App im Einsatz ist, desto einzigartiger und wertvoller wird der eigene Datenbestand.
KI-Briefing aus den eigenen Daten
Die mitgelieferte read-only CLI (briefing, position-lab, strategy-tester, event-check, daten-check) und hauseigene Skills für Claude Code und Codex machen den Datenbestand für KI-Assistenten nutzbar. Das Ergebnis ist ein individuelles Markt- und Positions-Briefing, das bei jedem Nutzer anders aussieht, weil es auf den eigenen Daten steht.
Klug getrennt
Die CLI liest die lokalen Datenbanken ausschließlich read-only. Je nach Kommando liefert sie aggregierte Kennzahlen sowie instrument- und positionsbezogene Analysedaten. Sie hat keinen Brokerzugriff, keine Zugangsdaten und keinen Orderweg.
Volle Transparenz
Datenalter und Trends je Instrument, eine dokumentierte Speicher-Policy (was gespeichert wird, warum und wie lange) und Systemdiagnose mit geführtem Daten-Check, alles direkt in der App einsehbar.
In Entwicklung
Zwei weitere Module sind in Arbeit; die Warteliste informiert zuerst.
Aktien & Optionen
Das Options-Cockpit für die eigenen Positionen:
- Greeks-Cockpit von Delta bis Vanna, Volga und Charm
- Szenario-Matrix mit echtem Repricing statt linearer Näherung
- Vol-Surface: Smile, Skew, Terminstruktur und Volatilitätskegel
Mehr anzeigen
- Strategie-Tester: Multi-Leg-Strukturen mit Payoff und Wirkung auf die Gesamtposition
- Monte-Carlo-VaR und PnL-Attribution
- Earnings-Check mit Implied Move je Termin
Trading-Journal
Das lückenlose Journal mit Auswertung:
- IBKR-Sync mit idempotentem Import, keine Duplikate
- Performance: zeitgewichtete Rendite und NAV-Attribution
- Edge-Analyse nach IV-Regime und VIX-Terminstruktur
Mehr anzeigen
- Eingefrorener Markt-Kontext je Trade (IV, Skew, Regime bei Entry und Exit)
- Steuer-Schätzung mit Topf-Trennung (keine Steuerberatung)
- Psychologie: Verhaltensmuster und Verfassungs-Check
Die Depot-Daten bleiben auf dem eigenen Rechner
Die App rechnet dort, wo die Positionen liegen: lokal. Mit Konvex verbindet sie sich nur für Anmeldung, Lizenzprüfung und Updates; ergänzende Markt- und Referenzreihen lädt sie direkt von den jeweiligen Quellen.
Lokal gerechnet
Alle Berechnungen laufen auf dem eigenen Rechner; Depot-, Positions- und Analysedaten bleiben lokal.
Direkte TWS-Anbindung
Positions-, Konto- und Live-Marktdaten kommen direkt aus der laufenden Trader Workstation, mit den persönlichen IBKR-Marktdatenberechtigungen des Nutzers.
Signierte Installer
macOS auf Apple Silicon, signiert und von Apple notarisiert; Windows Authenticode-signiert. Maschinengebunden lizenziert.
Automatische Updates
Die App wird laufend weiterentwickelt; Updates kommen automatisch, ohne Aufpreis.
Backup & Gerätewechsel
Datensicherung und Wiederherstellung direkt in den Einstellungen, auch für den Umzug auf einen neuen Rechner.
Eine App, alle Module
Eine Installation genügt. Die Anmeldung schaltet frei, was zum eigenen Zugang gehört.
Häufige Fragen
Welche Voraussetzungen braucht die App?
Ein Konto bei Interactive Brokers und die Trader Workstation (TWS). Die App liest Positionen und Marktdaten aus der laufenden TWS-Instanz auf dem eigenen Rechner. Je nach Modul können passende IBKR-Marktdatenberechtigungen erforderlich sein.
Auf welchen Systemen läuft die App?
macOS auf Apple Silicon, signiert und von Apple notarisiert; Windows als Authenticode-signierte native Anwendung.
Wie funktioniert die Freischaltung?
Die Anmeldung erfolgt mit dem Konvex-Konto. Erworbene Module werden freigeschaltet, alle übrigen zeigen eine Vorschau. Derzeit erfolgt der Zugang über die Kurse; jeder Kurs enthält die Freischaltung des zugehörigen Moduls.
Woher kommen die Marktdaten, und was passiert mit ihnen?
Positions-, Konto- und Live-Marktdaten kommen direkt aus der eigenen TWS und den persönlichen IBKR-Marktdatenberechtigungen. Ergänzende EOD-, Makro- und Referenzreihen ruft die App direkt bei externen Datenquellen ab, etwa CFTC, EZB und Fed. Depot-, Positions- und Handelsdaten werden lokal verarbeitet und nicht an diese Quellen übertragen; Konvex erhält, sammelt, verteilt oder verkauft keine Marktdaten.
Welche Daten verlassen den eigenen Rechner?
Depot-, Positions- und Analysedaten bleiben lokal. Die App verbindet sich mit Konvex ausschließlich für Anmeldung, Lizenzprüfung und Updates.
Wie kommen Updates?
Automatisch über die App: signierte Updates mit Fortschrittsanzeige, ohne Aufpreis. Die App wird laufend weiterentwickelt.
Zugang über die Kurse
Die Konvex Analytics App ist derzeit nicht einzeln erhältlich; der Zugang erfolgt über die Kurse. Jeder Kurs enthält die Freischaltung des zugehörigen Moduls.
Wer US-Dollar-Bestände absichern will:
FX-Hedging-Kurs
Über 6 Stunden Videomaterial zur strategischen Absicherung von Währungsrisiken, inklusive EUR-Hedging-Modul der App.
Zum FX-Hedging-KursWer den Anleihemarkt systematisch handeln will:
Fixed-Income-Kurs
12 Stunden Videomaterial zu Staatsanleihen, Credit und Zinsfutures, inklusive Fixed-Income-Modul der App.
Zum Fixed-Income-Kurs