Das Options-Cockpit für das eigene Depot. Die TWS liefert die Zahlen, Konvex Analytics ordnet sie ein: Volatilität und Skew, die geschätzte Positionierung der Optionshändler und das Risiko jeder Position. Gerechnet und gespeichert wird lokal.
Standard 1.999 € einmalig, Premium ab 39 € im Monat zusätzlich bei 12 Monaten Vorauszahlung
Erweiterbar um EUR Hedging und Fixed Income, jeweils mit Kurs
Die TWS zeigt Kurse, Greeks und Optionsketten. Konvex Analytics rechnet weiter und beantwortet, was eine einzelne Zahl offenlässt. Jede Karte springt an ihre Stelle im Showreel.
01Skew
Der Aufpreis für Absicherung, Put 25 Delta minus am Geld, wird an jedem Handelstag gespeichert und mit den Vortagen verglichen. Im Beispiel war Crashschutz teurer als an 94 von 99 gemessenen Tagen.
Im Showreel ab 0:16
02Forward-Vol
Für den SPX entsteht aus je zwei Verfällen die Volatilität der Tage dazwischen, daneben stehen die tatsächliche Schwankung und die Termine aus dem Makrokalender. So wird sichtbar, an welchem Tag das Risiko eingepreist ist.
Im Showreel ab 0:42
03IV-Regime
Jeder Markt ist ein Punkt: Term Ratio gegen das 52-Wochen-Perzentil der IV, mit dem Verlauf der letzten fünf Handelstage. Oben links stehen Märkte mit hoher IV, deren kurze Laufzeiten so teuer sind wie die langen.
Im Showreel ab 1:08
04Gamma und Vanna
Das Profil rechnet das Dollar-Delta über die ganze Bewegung durch, einmal mit flacher Vola und einmal mit dem Smile: Fällt der Markt, steigt die Vola. Dazu Vanna, Volga und Charm.
Im Showreel ab 1:36
05PnL-Attribution
Der Tages-PnL wird nach Ursache zerlegt, in Dollar je Greek: Kurs, Vola, Zeit, Krümmung und Währung, dazu der nicht erklärte Rest.
Im Showreel ab 2:00
06Szenario
Jede Option wird neu bewertet, mit einer Vola-Reaktion, die je Basiswert an langen Vol-Historien kalibriert ist, beim SPX am VIX seit 2008. Das Panel zeigt, was der Anstieg im Ergebnis ausmacht.
Im Showreel ab 2:24
07Strategie-Tester
Eine Vorlage aus der Strategiebibliothek, Strikes aus der Chain mit Delta und IV, gerechnet auf der Surface, Einstand zu Bid und Ask. Der Tester zeigt die Wirkung auf die Gesamtposition, bevor eine Order existiert.
Im Showreel ab 2:46Ausschnitte aus dem Showreel mit einem Beispieldepot und Marktdaten vom Oktober 2026.
Sechs Panels aus der Software mit echten Marktdaten, dazu die eingebauten Erklärungen. Jede Ansicht beantwortet eine Frage, die eine einzelne Kennzahl offenlässt.
Implied Move
Zum Handelsbeginn preist der Optionsmarkt eine Tagesbewegung ein. Die Karte „Implied Move“ hält diesen Wert fest und verfolgt bis zum Schluss, wie weit sich der Kurs davon entfernt. Am 14. Oktober 2026 waren für den SPX ab 9:33 Uhr New Yorker Zeit ±27,20 $ eingepreist, rund ±0,35 %. Um 10:57 Uhr verließ der Kurs dieses Band. In der Spitze erreichte die Bewegung das 3,00-Fache des eingepreisten Werts, um 15:29 Uhr stand sie beim 2,26-Fachen.
Das Pfad-Maximum misst den größten Ausschlag unterwegs und liegt deshalb schon an einem gewöhnlichen Tag über dem Schlusswert; die Software setzt als neutral das 1,57-Fache an. Für Einzelwerte zeigt der Earnings-Check denselben Vergleich je Termin.
Dealer-Gamma (GEX) · SPX
Optionshändler sichern ihre Bestände laufend ab. Je nachdem, ob ihr Bestand in Summe positives oder negatives Gamma hat, bremst diese Absicherung Kursbewegungen oder treibt sie an. Das Panel schätzt die Lage aus dem Open Interest der SPX-Optionen und zeigt sie über die Kursleiter. Am Nachmittag des 16. Oktober 2026 lag der SPX bei 7.684 und damit unter der Zero-Gamma-Schwelle von 7.752. Das geschätzte Dealer-Gamma betrug −87,33 Mrd. $ je 1 % Kursbewegung: der verstärkende Bereich.
Die Dealer-Positionierung ist ein Schätzwert aus dem Open Interest, keine gemeldete Position. Das Panel gibt es für den SPX.
Vol-Dynamik
Die ATM-Volatilität allein verdeckt oft, was in der Volatilitätsfläche passiert. Die Vol-Dynamik zerlegt ihre tägliche Veränderung in zwei Teile. Slide ist der Weg entlang des gestrigen Smiles, weil sich der Forward bewegt hat. Lift ist die Verschiebung des Smiles selbst am neuen ATM-Strike. Vom 18. auf den 21. September 2026 stieg die 30-Tage-ATM-Vol des SPX nur um 0,11 Punkte, von 12,11 % auf 12,22 %. Darunter lagen ein Slide von −1,11 und ein Lift von +1,22 Punkten: Bei festem Strike war die Volatilität deutlich gestiegen.
Der Forward lag 1,78 % höher. Die Software ordnet jeden Tag ein, ob Slide oder Lift dominiert oder ob sich beide wie hier teilweise aufheben.
VIX-Futures-Kurve · Regime
Das Panel „VIX-Futures-Kurve“ legt die Terminkurve der VIX-Futures neben den VIX selbst und ordnet den Zustand der Kurve laufend in fünf Regime ein, von „Contango steil“ bis „Spot-Aufschlag stark“. Die Schwellen beruhen auf der langjährigen Historie der VIX-Futures, die Regimewechsel sind im Backtest über mehr als 3.000 Handelstage geprüft. Am 16. Oktober 2026 stieg der VIX zwischen 15:29 und 18:58 Uhr MESZ von 15,92 auf 18,72. Die Software stufte die Kurve dabei von „Contango“ auf „Abflachung“ um, als der VIX noch unter den Futures lag.
Das Regime beschreibt den Zustand der Kurve, es ist keine Prognose für den VIX.
Vol × Skew Compass
Der Compass setzt jeden verfolgten Markt auf eine Karte: senkrecht das IV-Perzentil über ein Jahr, waagerecht der Rang des 30-Tage-Risk-Reversals in der eigenen Historie. Links ist der Put-Flügel im Vergleich zur eigenen Historie teurer, rechts der Call-Flügel. Eine Spur zeigt wahlweise die letzten 1, 3, 5 oder 10 Handelstage. Beim SPX führte sie vom 9. bis zum 16. Oktober 2026 von unten rechts nach oben links: Das IV-Perzentil stieg von 5,7 auf 61,8, der Rang des Risk Reversals fiel von 73,6 auf 20,2. Aus niedriger IV mit teurem Call-Flügel wurde in einer Woche hohe IV mit teurem Put-Flügel.
Der Rang des Risk Reversals erscheint ab 20 gespeicherten Handelstagen. Der SPX-Skew vom 15. und 16.10. ist der Stand vom 14.10.; die Software übernimmt den letzten Stand und weist ihn im Tooltip aus.
Szenario-Map
Die Szenario-Map bewertet jede Option der Position neu, für Kursbewegungen nach beiden Seiten und für die Tage 0, 1, 5, 10 und 30 ab heute. Ein Schalter wechselt zwischen PnL, Dollar-Delta, Dollar-Gamma, Vega und Theta; erreicht eine Zeile den Verfall einer Option, wird sie dort abgerechnet. Die Kacheln „Bester Fall“ und „Schlechtester Fall“ suchen über alle gerechneten Szenarien, der Hinweis „Vega-Flip“ zeigt, bei welcher Bewegung die Vega der Position das Vorzeichen wechselt. Im Clip hält ein Beispieldepot im SPX einen Put-Spread und zwei Calls mit Verfall im November und Dezember. Über 25 Szenarien von −9,4 % bis +9,4 % liegt der beste Fall bei +82,0 Tsd. $ nach einem Rückgang um 9,4 % in 30 Tagen, der schlechteste bei −12,7 Tsd. $ nach einem Anstieg um 0,9 %. Die Vega wechselt nach 30 Tagen bei −8,5 % das Vorzeichen.
Die Szenario-Map rechnet mit fester IV je Option. Sie zeigt, wie sich die Position unter dieser Annahme verhält, und ist keine Prognose. Kurssprünge mit verändertem Vola-Niveau rechnet die Szenario-Matrix.
Erklärungen im Panel
Panels wie Dealer-Gamma, Vol × Skew Compass und der SPX Vol-Kegel tragen einen Knopf „Erklärung“. Er führt in den Lernbereich der Software: zu jedem Thema ein echtes Panel mit Beispielwerten, an dem sich der Markt per Regler bewegen lässt. Im Clip fällt der SPX in der GEX-Erklärung um 3 % von 5.800 auf 5.626, und das Panel zeigt für das Beispiel ein Netto-GEX von −53,26 Mrd. $. Danach zerlegt die Erklärung zu Fixed-Strike-Vol einen Paniktag: Die ATM-Vol steigt von 16,00 % auf 21,43 %, davon 1,43 Punkte Slide und 4,00 Punkte Lift. Am Ende jeder Erklärung stehen typische Fehldeutungen, ein Klick führt zurück ins Panel.
Der Lernbereich rechnet mit Beispielwerten, nicht mit den eigenen Marktdaten. Erklärungen zu EUR Hedging und Fixed Income kommen mit diesen Modulen dazu.
Die Clips zeigen die Software mit echten Marktdaten der angegebenen Tage, die Szenario-Map mit einem Beispieldepot und den Lernbereich mit Beispielwerten. Sie veranschaulichen Funktionen und sind keine Anlageempfehlung.
Neben den Panels aus dem Showreel umfasst Konvex Analytics für Optionen diese Werkzeuge. Die verfolgten Märkte, von SPX und VIX über ETFs bis zu Einzelaktien, lassen sich in neun Kategorien auswählen.
Für den SPX zusätzlich: Dealer-Gamma mit Zero-Gamma, täglicher Implied Move mit Trefferquote, Vol-Kegel und Forward-Vol zwischen den Verfällen.
Konvex Analytics für Optionen liest nur und gibt keine Orders. Es erzeugt keine Signale und keine Handelsideen.
Konvex Analytics für Optionen braucht kein Datenabo außerhalb von Interactive Brokers. Die Software liest Kurse, Optionsketten und Greeks über die TWS und baut daraus an jedem Handelstag eine lokale Datenbank auf. Für Volatilitätsflächen, Skew-Verläufe und beim SPX auch für das Dealer-Gamma ist kein weiteres Abo bei einem Datenanbieter nötig.
IBKR-Marktdatenabos
OPRA für US-Optionen und die Kurse der Basiswerte, für SPX und VIX die Cboe-Indizes
TWS auf dem Rechner
liefert Kurse, Ketten, Greeks und Positionen, nur lesend
Konvex Analytics
misst bis zu fünf Verfälle je Markt alle 30 bis 60 Minuten und fittet die Fläche
Lokaler Data Store
Fits und Skew bleiben fünf Jahre gespeichert, der Bestand wächst mit jedem Handelstag
Das IV-Perzentil über 52 Wochen kommt aus der Historie von IBKR. Tagesschlusskurse über drei Jahre und Indexhistorien bis zu zehn Jahren lädt die Software beim ersten Start.
Volatilitätsflächen, Skew, Terminstruktur, Dealer-Gamma und Open Interest entstehen, solange die Software während der US-Sitzung läuft. Je länger sie im Einsatz ist, desto weiter reicht der Vergleichszeitraum zurück.
Fehlt eine Berechtigung, nennt das betroffene Panel sie, und der Data Store fasst alle fehlenden Abos in einer Karte zusammen. Bis dahin fragt die Software verzögerte Kurse an und kennzeichnet sie.
Datenalter und Trends je Instrument, eine dokumentierte Speicher-Policy (was gespeichert wird, warum und wie lange) und Systemdiagnose mit geführtem Daten-Check, alles direkt in Konvex Analytics einsehbar. Eine automatische Sicherung hält sieben Tages- und vier Wochenstände.
Konvex erhält, sammelt, verteilt oder verkauft keine Marktdaten. Ergänzende Tagesschlusskurse und Indexreihen ruft die Software direkt bei externen Quellen ab; Depot-, Positions- und Handelsdaten werden dabei nicht übertragen.
Bennett Heitjan, Gründer von Konvex Investment, entwickelt Konvex Analytics und nutzt die Software für sein eigenes Depot.
Mehr über Konvex Investment Wie die Berechnungen geprüft werden
Beide Stufen enthalten alle Panels und Updates, solange die Software vertrieben wird. Premium ergänzt die Software um die Einordnung durch Bennett Heitjan: jeden Montag ein Vol-Update in der privaten Gruppe „Optionen“, dazu Antworten auf Fragen.
Standard
1.999 €einmalig, ohne laufende Softwarekosten
Jede Messung bleibt auf dem Rechner und verlängert den Vergleichszeitraum. Perzentile für Skew und Risk Reversal erscheinen ab 20 Handelstagen und werden nach etwa einem Jahr belastbar. Dafür läuft die Software an jedem Handelstag während der US-Sitzung.
Später zu Premium: Der Festpreis ist dann schon bezahlt, dazu kommt nur das Abo.
Empfohlen
1.999 €einmalig, dazu das Abo ab 39 € pro Monat bei 12 Monaten Vorauszahlung
Jeden Montag ordnet Bennett Heitjan in der privaten Gruppe „Optionen“ die Volatilitätslage ein: VIX-Kurve, Skew, Termstruktur und Dealer-Gamma, mit den Zahlen aus der Software. In der Gruppe tauschen sich Optionshändler aus und stellen ihre Fragen.
In Vorbereitung, für Premium ohne Aufpreis: die Konvex-Skala mit Perzentilen für Skew, Risk Reversal und Butterfly ab der ersten Messung.
Laufzeit des Abos
12 Monate
39 € pro Monat
Beim Kauf 2.467 € (1.999 € Software und 468 € für 12 Monate). Danach ein neues Jahr für 468 € oder 49 € pro Monat.
Premium für 12 MonateMonatlich
49 € pro Monat
Beim Kauf 2.048 € (1.999 € Software und der erste Monat), danach 49 € pro Monat, monatlich kündbar.
Premium monatlichVor Ablauf der 12 Monate lässt sich das nächste Jahr wieder für 468 € buchen; ohne neue Buchung läuft Premium zu 49 € pro Monat weiter, monatlich kündbar. Nach einer Kündigung läuft die Software als Standard weiter.
Alle Preise inkl. MwSt.
Konvex Analytics lässt sich um zwei weitere Einsatzgebiete erweitern. Beide laufen in derselben Installation und sind nur zusammen mit dem jeweiligen Kurs erhältlich, zeitlich unbefristet freigeschaltet und ohne Abonnement. Der Kurs erklärt die Modelle, die Software wendet sie auf das eigene Depot an.
Mit dem FX-Hedging-Kurs
Das Cockpit für die Steuerung von Währungsrisiken in US-Dollar-Beständen: Hedge-Kompass mit Ziel-Quote, Fair-Value-Band EUR/USD und Szenarioanalyse mit Smile-Repricing. Der Kurs umfasst 7,7 Stunden Video in 28 Videolektionen.
Zum FX-Hedging-Kurs
Mit dem Fixed-Income-Kurs
Das Anleihe-Cockpit für Zinskurven, Credit und das eigene Portfolio-Risiko: Net DV01, Duration und Carry, SOFR-Zinserwartungen und eine geführte Wochenroutine. Der Kurs umfasst 13,9 Stunden Video in 44 Videolektionen.
Zum Fixed-Income-KursWer EUR Hedging oder Fixed Income schon nutzt, bekommt mit Konvex Analytics für Optionen dort zusätzliche Volatilitäts-Panels für die Optionen auf den Euro-Future und auf die Zins-Futures. Die Freischaltung gilt in derselben Installation.
In EUR Hedging, Optionen auf den Euro-Future
In Fixed Income, Optionen auf ZT, ZF, ZN, ZB und Bund-Future
Konvex Analytics für Optionen ist einzeln erhältlich und nicht Teil dieser Kurse; die Kurse schalten es nicht frei. In Entwicklung ist außerdem ein Trading-Journal mit IBKR-Sync, Performance-Auswertung und eingefrorenem Markt-Kontext je Trade.
Die Analyse- und Berechnungslogik der Desktop-Software arbeitet lokal und deterministisch. Alle Funktionen stehen ohne Claude Code, Codex und zusätzlichen Skill zur Verfügung. Der optionale Skill ist kein Bestandteil des normalen Betriebs. Er wird ausschließlich innerhalb eines vom Nutzer selbst geöffneten externen KI-Dienstes ausgeführt.
Konvex Analytics funktioniert vollständig ohne KI und ohne zusätzlichen Skill. Wer bewusst einen optionalen Konvex-Skill in Claude Code oder Codex startet, kann die mitgelieferte read-only CLI (briefing, position-lab, strategy-tester, event-check, daten-check) strukturiert ansprechen und daraus ein individuelles Markt- und Positions-Briefing erstellen lassen.
Claude und Claude Code werden von Anthropic, Codex und ChatGPT von OpenAI bereitgestellt. Konvex betreibt weder diese Dienste noch deren Sprachmodelle oder Benutzerkonten. Der optionale Konvex-Skill ist ein Anweisungspaket, das innerhalb des vom Nutzer selbst gewählten Dienstes die lokale read-only CLI anspricht. Konvex erhält dabei weder Chat-Inhalte noch die übertragenen Analysedaten.
Im normalen Betrieb laufen die Berechnungen auf dem eigenen Rechner. Dabei werden keine Depot-, Positions- oder Analysedaten an einen KI-Dienst übermittelt.
Positions-, Konto- und Live-Marktdaten kommen direkt aus der laufenden Trader Workstation, mit den persönlichen IBKR-Marktdatenberechtigungen des Nutzers.
macOS ab Version 14 auf Apple Silicon (M1 oder neuer), signiert und von Apple notarisiert; Windows 11 (x64, Intel/AMD), Authenticode-signiert. Maschinengebunden lizenziert.
Konvex Analytics wird laufend weiterentwickelt; Updates kommen signiert und automatisch.
Datensicherung und Wiederherstellung direkt in den Einstellungen, auch für den Umzug auf einen neuen Rechner.
Eine Installation genügt. Die Anmeldung schaltet frei, was zum eigenen Zugang gehört.
Standard kostet einmalig 1.999 €, ohne laufende Softwarekosten. Premium kostet denselben Festpreis und dazu 39 € pro Monat bei 12 Monaten Laufzeit: Beim Kauf sind 2.467 € fällig, 1.999 € und 468 € für das erste Jahr. Monatlich kostet Premium denselben Festpreis und 49 € pro Monat, monatlich kündbar: Beim Kauf sind 2.048 € fällig. Alle Preise inkl. MwSt.
Beide Stufen enthalten alle Panels des Options-Cockpits und Updates, solange die Software vertrieben wird. Standard baut den Vergleichszeitraum für Skew und Risk Reversal aus den gespeicherten Messungen auf: Perzentile erscheinen ab 20 Handelstagen und werden nach etwa einem Jahr belastbar, wenn die Software an jedem Handelstag während der US-Sitzung läuft. Premium enthält dazu die private Gruppe „Optionen“ mit einem Vol-Update jeden Montag, Antworten auf Fragen und Vorrang bei Ticker-Wünschen. Die Konvex-Skala ist in Vorbereitung und kommt für Premium ohne Aufpreis hinzu.
Die Konvex-Skala ist in Vorbereitung und kommt für Premium ohne Aufpreis hinzu. Sie beruht auf den täglichen Live-Messungen von Konvex Investment für US-Aktien- und Indexoptionen samt VIX und wächst mit jeder Woche. Übertragen werden nur die Skala und Modellparameter, keine Kurse und keine Verläufe. Die Marktdaten der Software kommen weiter ausschließlich aus dem eigenen IBKR-Konto.
Vor Ablauf kommt eine Erinnerung, und das nächste Jahr lässt sich für 468 € buchen. Ohne neue Buchung läuft Premium zu 49 € pro Monat weiter und ist monatlich kündbar. Nach einer Kündigung läuft die Software als Standard weiter; die gespeicherten Messungen bleiben auf dem Rechner, der Zugang zur Gruppe „Optionen“ endet mit dem bezahlten Zeitraum.
Nein. Konvex Analytics für Optionen ist einzeln erhältlich, ohne Kurs. Es ist nicht Bestandteil des FX-Hedging- oder des Fixed-Income-Kurses, und diese Kurse schalten es nicht frei.
Ein Konto bei Interactive Brokers (IBKR Pro) und die Trader Workstation (TWS). Konvex Analytics liest Positionen und Marktdaten aus der laufenden TWS-Instanz auf dem eigenen Rechner. Für Optionen auf US-Aktien und ETFs braucht es die IBKR-Marktdatenabos OPRA und die Kurse der Basiswerte, für SPX und VIX zusätzlich die Cboe-Indizes. Eine KI oder ein KI-Skill ist nicht erforderlich.
Die Abos, mit denen US-Optionen in der TWS schon live laufen: bei IBKR das US Equity and Options Add-On Streaming Bundle mit OPRA und den Kursen von NYSE, AMEX und NASDAQ, aufbauend auf dem US Securities Snapshot and Futures Value Bundle. Damit laufen die Auswertungen für Optionen auf US-Aktien und ETFs. Für SPX und VIX kommt Cboe Streaming Market Indexes hinzu, für die VIX-Terminkurve und die Regime-Einordnung CFE (Top of Book genügt), für RUT RussellTick Indices. Titel an anderen Börsen brauchen das Abo der jeweiligen Börse. Fehlt ein Abo, nennt das betroffene Panel es; bis dahin zeigt die Software verzögerte Kurse, soweit IBKR sie anbietet. Im Client Portal müssen außerdem der Status „Non-Professional“ und das Market Data API Acknowledgement bestätigt sein. Die Preise legt IBKR fest.
Nein. Konvex Analytics für Optionen nutzt die Marktdatenabos im IBKR-Konto. Volatilitätsflächen, Skew-Verläufe, Open Interest und beim SPX das Dealer-Gamma entstehen daraus lokal auf dem Rechner. Ergänzende Tagesschlusskurse und Indexreihen lädt die Software ohne Zusatzkosten direkt bei externen Quellen.
macOS ab Version 14 auf Apple Silicon (M1 oder neuer); Windows 11 mit 64-Bit-Prozessor von Intel oder AMD (x64). Intel-Macs werden nicht unterstützt. Die Mac-Anwendung ist signiert und notarisiert, die Windows-Anwendung Authenticode-signiert.
Ja. Beide laufen in derselben Desktop-Software und sind zusammen mit dem jeweiligen Kurs erhältlich, zeitlich unbefristet und ohne Abonnement: Konvex Analytics für EUR Hedging mit dem FX-Hedging-Kurs, Konvex Analytics für Fixed Income mit dem Fixed-Income-Kurs.
Wer EUR Hedging oder Fixed Income nutzt, bekommt mit Konvex Analytics für Optionen dort zusätzliche Volatilitäts-Panels für die Optionen auf den Euro-Future und auf die Zins-Futures: Skew-Kennzahlen mit Perzentil, IV-Laufzeiten, Vol-Dynamik sowie Skew- und IV/RV-Historie. In Fixed Income kommen die Volatility Risk Premium für alle Zins-Futures und die Positionsanalyse der Optionen mit Risk Summary, Delta-Hedge-Diagnostik, Szenario-Matrix und Szenario-Map hinzu. Die Freischaltung gilt in derselben Installation.
Die Anmeldung erfolgt mit dem Konvex-Konto. Freigeschaltet wird, was zum eigenen Zugang gehört; alle übrigen Teile zeigen eine Vorschau.
Nein. Konvex Analytics funktioniert vollständig ohne KI und ohne zusätzlichen Skill. Optional können interessierte Nutzer einen Konvex-Skill in Claude Code oder Codex einsetzen, um die lokale, read-only CLI strukturiert anzusprechen. Nur bei diesem freiwillig gestarteten Zusatzprozess werden die vorher genannten Kennzahlen an den gewählten KI-Dienst übermittelt.
Nicht Konvex. Claude und Claude Code werden von Anthropic, Codex und ChatGPT von OpenAI bereitgestellt. Der Nutzer öffnet und verwendet diesen externen Dienst im eigenen Benutzerkonto. Konvex stellt lediglich ein optionales Anweisungspaket für die lokale read-only CLI bereit, betreibt keine eigene KI-Oberfläche und erhält weder die Chat-Inhalte noch die an den gewählten KI-Dienst übertragenen Analysedaten.
Positions-, Konto- und Live-Marktdaten kommen direkt aus der eigenen TWS und den persönlichen IBKR-Marktdatenberechtigungen. Ergänzende EOD-, Makro- und Referenzreihen ruft Konvex Analytics direkt bei externen Datenquellen ab, etwa CFTC, EZB und Fed. Depot-, Positions- und Handelsdaten werden lokal verarbeitet und nicht an diese Quellen übertragen; Konvex erhält, sammelt, verteilt oder verkauft keine Marktdaten.
Im normalen Betrieb werden keine Depot-, Positions- oder Analysedaten an einen KI-Dienst übermittelt. Konvex Analytics funktioniert vollständig ohne KI. Nur wenn ein Nutzer freiwillig einen optionalen Konvex-Skill in Claude Code oder Codex startet, werden die vorab bezeichneten Kennzahlen an den gewählten KI-Dienst übertragen. Je nach Skill können dazu Depotwert, Positionen, Greeks, Risikokennzahlen, Qualitätskennzahlen und Wertpapiersymbole gehören. Kontonummern, Tokens und Zugangsdaten sind nicht Bestandteil dieser Übermittlung.
Konvex Analytics prüft beim Start automatisch auf signierte Updates. Die Aktualisierung zeigt den Fortschritt an. Für Konvex Analytics für Optionen sind Updates in Standard und Premium enthalten, solange die Software vertrieben wird. Für EUR Hedging und Fixed Income kommen Updates ohne Aufpreis.
Die TWS liefert die Zahlen. Konvex Analytics ordnet sie ein. Einzeln erhältlich und ohne Kurs: Standard für einmalig 1.999 €, Premium mit wöchentlichem Vol-Update und Optionen-Gruppe zusätzlich ab 39 € pro Monat bei 12 Monaten Vorauszahlung.
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