Konvex Analytics
Institutionelle Analytik für das eigene Depot. Konvex Analytics rechnet und speichert lokal und liest Positionen und Marktdaten direkt aus der eigenen TWS von Interactive Brokers. So lassen sich Hedge-Quote, Zinsrisiko und Optionspositionen nach Zahlen steuern, nicht nach Gefühl.
Eine Arbeitsoberfläche, vier Module
Konvex Analytics bündelt alle Analyse-Module in einer Desktop-Software. Ein lokaler Data Store dient als gemeinsame Datenbasis. Die Anmeldung schaltet die erworbenen Module frei; alle übrigen zeigen eine Vorschau.
EUR Hedging
Das Cockpit für die Steuerung von Währungsrisiken in US-Dollar-Beständen.
- Hedge-Kompass mit Ziel-Quote, Coverage-Band und Ratchet-Referenz
- Fair-Value-Band EUR/USD auf Basis der 2-Jahres-Zinsdifferenz, walk-forward geschätzt, mit 1- bis 3-Sigma-Band
- Szenarioanalyse mit Smile-Repricing und PnL-Attribution (Delta bis Volga)
- FX-Einstand: Durchschnittskurs manuell oder automatisch per FIFO aus archivierten IBKR-Flex-Auszügen
Alle Funktionen anzeigen
- Portfolio Greeks, Value-at-Risk und CVaR in Echtzeit
- COT-Positionierung großer Spekulanten mit Perzentil-Rang und Z-Score
- Spread-Z-Score als Bewertungskontext, Kurs gegen Zinsdifferenz
- Zinskurven EURIBOR und SOFR, die Differenz als Absicherungskosten
- Wave-Trend-, Momentum-, Fundamental- und Volatilitäts-Indikatoren
Fixed Income
Das Anleihe-Cockpit für Zinskurven, Credit und das eigene Portfolio-Risiko.
- Portfolio: Net DV01, Hedge Ratio, Duration, täglicher Carry und Credit-Exposure
- Zinskurven von 2 bis 30 Jahren, Realzins-Kurve und Steilheits-Regime
- SOFR-Zinserwartungen mit eingepreisten Fed-Schritten je Termin
- Geführte Wochenroutine: Realzinsen, Zinskurven-Regime, Inflation, Wachstum und Geldpolitik, mit festschreibbarem Wochen-Review
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- DV01 je Laufzeiten-Bucket, Konvexität und Credit-Allokation
- Money-Market-Monitor zur US-Geldmarktlage
- Zins-Absicherung mit Optionen auf ZN- und GBL-Futures, aggregierte Hedge-Greeks
- Abdeckung von Treasuries, Bunds, High Yield, Investment Grade, Emerging Markets und MBS
- Benchmark-Vergleich und Bewertungs-Schwellen
Brokerdaten sind der Anfang. Entscheidungen brauchen Kontext.
Die Trader Workstation liefert Positionen, Kurse und Ausführungen. Konvex Analytics verbindet diese Daten mit den Modellen aus den Kursen, historischen Vergleichen und Szenarien. So wird sichtbar, wo Risiken liegen und wie Marktveränderungen oder eine Absicherung das Portfolio verändern.
Wie die Berechnungen geprüft werden
- Nur damals verfügbare Daten: Prognosen werden ausschließlich mit Informationen berechnet, die zum jeweiligen Zeitpunkt bekannt waren. Werte aus dem Schätzzeitraum sind getrennt gekennzeichnet.
- Geprüfte Volatilitätsmodelle: SVI-Fits werden je Laufzeit auf statische Arbitrage geprüft. Bei Earnings trennt das Modell erwartete Kurssprünge von der übrigen Schwankung.
- Datenqualität sichtbar: Der Data Store und modulspezifische Hinweise zeigen Datenalter, Lücken und Abdeckung.
- Keine doppelten Importe: IBKR-Kontoauszüge werden archiviert und beim Import auf bereits vorhandene Einträge geprüft.
Erst verstehen, dann anwenden
Die Kurse erklären die Modelle und zentralen Kennzahlen des jeweiligen Moduls, ohne vorausgesetzte Kenntnis der Fachbegriffe. Konvex Analytics überträgt diese Analysen anschließend auf das eigene Depot.
Verstehen
Die Kurse leiten die zentralen Kennzahlen von Grund auf her: was sie bedeuten, wie sie entstehen und wann man ihnen trauen kann.
Anwenden
Konvex Analytics berechnet diese Analysen für das eigene Depot. Niemand bleibt nach dem Kurs mit dem Wissen allein.
Dranbleiben
Geführte Wochenroutine, Hinweise und die wachsende Datenbasis machen aus dem Wissen eine dauerhafte Routine.
Die Datenbasis, die mitwächst
Die Markt- und Risikomodule speisen einen lokalen Market Data Store: Kursreihen, Volatilitätsflächen, Zins- und Makro-Reihen, Risiko-Snapshots. Das Trading-Journal verwaltet seine Transaktionsdaten getrennt in einer ebenfalls lokalen Datenbank. Mit wachsender Historie werden Perzentile, Volatilitätskegel und Verlaufsvergleiche belastbarer; in unserer eigenen Installation liegen bereits über 8,5 Millionen gespeicherte Mess-, Positions- und Szenariodatensätze. Der Bestand entsteht beim Nutzer selbst: aus der eigenen TWS mit den persönlichen IBKR-Marktdatenberechtigungen und aus ergänzenden EOD-, Makro- und Referenzreihen, die Konvex Analytics direkt bei externen Quellen wie CFTC, EZB und Fed abruft. Konvex erhält, sammelt, verteilt oder verkauft keine Marktdaten.
Wächst mit jeder Nutzung
Tägliche Ingests und Backfills bauen die eigene Historie auf: Volatilitätsflächen, Zinskurven, Makro-Referenzen, Risiko-Snapshots. Je mehr Module laufen und je länger Konvex Analytics im Einsatz ist, desto einzigartiger und wertvoller wird der eigene Datenbestand.
Optionales KI-Briefing
Konvex Analytics funktioniert vollständig ohne KI und ohne zusätzlichen Skill. Wer bewusst einen optionalen Konvex-Skill in Claude Code oder Codex startet, kann die mitgelieferte read-only CLI (briefing, position-lab, strategy-tester, event-check, daten-check) strukturiert ansprechen und daraus ein individuelles Markt- und Positions-Briefing erstellen lassen.
Kein KI-Dienst von Konvex
Claude und Claude Code werden von Anthropic, Codex und ChatGPT von OpenAI bereitgestellt. Konvex betreibt weder diese Dienste noch deren Sprachmodelle oder Benutzerkonten. Der optionale Konvex-Skill ist ein Anweisungspaket, das innerhalb des vom Nutzer selbst gewählten Dienstes die lokale read-only CLI anspricht. Konvex erhält dabei weder Chat-Inhalte noch die übertragenen Analysedaten.
Volle Transparenz
Datenalter und Trends je Instrument, eine dokumentierte Speicher-Policy (was gespeichert wird, warum und wie lange) und Systemdiagnose mit geführtem Daten-Check, alles direkt in Konvex Analytics einsehbar.
In Entwicklung
Zwei weitere Module sind in Arbeit; die Warteliste informiert zuerst.
Aktien & Optionen
Das Options-Cockpit für die eigenen Positionen:
- Greeks-Cockpit von Delta bis Vanna, Volga und Charm
- Szenario-Matrix mit echtem Repricing statt linearer Näherung
- Vol-Surface: Smile, Skew, Terminstruktur und Volatilitätskegel
Mehr anzeigen
- Strategie-Tester: Multi-Leg-Strukturen mit Payoff und Wirkung auf die Gesamtposition
- Monte-Carlo-VaR und PnL-Attribution
- Earnings-Check mit Implied Move je Termin
Trading-Journal
Das lückenlose Journal mit Auswertung:
- IBKR-Sync mit idempotentem Import, keine Duplikate
- Performance: zeitgewichtete Rendite und NAV-Attribution
- Edge-Analyse nach IV-Regime und VIX-Terminstruktur
Mehr anzeigen
- Eingefrorener Markt-Kontext je Trade (IV, Skew, Regime bei Entry und Exit)
- Steuer-Schätzung mit Topf-Trennung (keine Steuerberatung)
- Psychologie: Verhaltensmuster und Verfassungs-Check
Konvex Analytics funktioniert vollständig ohne KI
Die Analyse- und Berechnungslogik der Desktop-Software arbeitet lokal und deterministisch. Alle Funktionen stehen ohne Claude Code, Codex und zusätzlichen Skill zur Verfügung. Der optionale Skill ist kein Bestandteil des normalen Betriebs. Er wird ausschließlich innerhalb eines vom Nutzer selbst geöffneten externen KI-Dienstes ausgeführt.
Lokal gerechnet
Im normalen Betrieb laufen die Berechnungen auf dem eigenen Rechner. Dabei werden keine Depot-, Positions- oder Analysedaten an einen KI-Dienst übermittelt.
Direkte TWS-Anbindung
Positions-, Konto- und Live-Marktdaten kommen direkt aus der laufenden Trader Workstation, mit den persönlichen IBKR-Marktdatenberechtigungen des Nutzers.
Signierte Installer
macOS auf Apple Silicon, signiert und von Apple notarisiert; Windows Authenticode-signiert. Maschinengebunden lizenziert.
Automatische Updates
Konvex Analytics wird laufend weiterentwickelt; Updates kommen automatisch, ohne Aufpreis.
Backup & Gerätewechsel
Datensicherung und Wiederherstellung direkt in den Einstellungen, auch für den Umzug auf einen neuen Rechner.
Eine Arbeitsoberfläche, alle Module
Eine Installation genügt. Die Anmeldung schaltet frei, was zum eigenen Zugang gehört.
Häufige Fragen
Welche Voraussetzungen hat Konvex Analytics?
Ein Konto bei Interactive Brokers und die Trader Workstation (TWS). Konvex Analytics liest Positionen und Marktdaten aus der laufenden TWS-Instanz auf dem eigenen Rechner. Je nach Modul können passende IBKR-Marktdatenberechtigungen erforderlich sein. Eine KI oder ein KI-Skill ist nicht erforderlich.
Auf welchen Systemen läuft Konvex Analytics?
macOS auf Apple Silicon, signiert und von Apple notarisiert; Windows als Authenticode-signierte native Anwendung.
Wie funktioniert die Freischaltung?
Die Anmeldung erfolgt mit dem Konvex-Konto. Erworbene Module werden freigeschaltet, alle übrigen zeigen eine Vorschau. Derzeit erfolgt der Zugang über die Kurse; jeder Kurs enthält die Freischaltung des zugehörigen Moduls.
Benötigt Konvex Analytics eine KI oder einen KI-Skill?
Nein. Konvex Analytics funktioniert vollständig ohne KI und ohne zusätzlichen Skill. Optional können interessierte Nutzer einen Konvex-Skill in Claude Code oder Codex einsetzen, um die lokale, read-only CLI strukturiert anzusprechen. Nur bei diesem freiwillig gestarteten Zusatzprozess werden die vorher genannten Kennzahlen an den gewählten KI-Dienst übermittelt.
Wer stellt den optionalen KI-Dienst bereit?
Nicht Konvex. Claude und Claude Code werden von Anthropic, Codex und ChatGPT von OpenAI bereitgestellt. Der Nutzer öffnet und verwendet diesen externen Dienst im eigenen Benutzerkonto. Konvex stellt lediglich ein optionales Anweisungspaket für die lokale read-only CLI bereit, betreibt keine eigene KI-Oberfläche und erhält weder die Chat-Inhalte noch die an den gewählten KI-Dienst übertragenen Analysedaten.
Woher kommen die Marktdaten, und was passiert mit ihnen?
Positions-, Konto- und Live-Marktdaten kommen direkt aus der eigenen TWS und den persönlichen IBKR-Marktdatenberechtigungen. Ergänzende EOD-, Makro- und Referenzreihen ruft Konvex Analytics direkt bei externen Datenquellen ab, etwa CFTC, EZB und Fed. Depot-, Positions- und Handelsdaten werden lokal verarbeitet und nicht an diese Quellen übertragen; Konvex erhält, sammelt, verteilt oder verkauft keine Marktdaten.
Welche Daten verlassen den eigenen Rechner?
Im normalen Betrieb werden keine Depot-, Positions- oder Analysedaten an einen KI-Dienst übermittelt. Konvex Analytics funktioniert vollständig ohne KI. Nur wenn ein Nutzer freiwillig einen optionalen Konvex-Skill in Claude Code oder Codex startet, werden die vorab bezeichneten Kennzahlen an den gewählten KI-Dienst übertragen. Je nach Skill können dazu Depotwert, Positionen, Greeks, Risikokennzahlen, Qualitätskennzahlen und Wertpapiersymbole gehören. Kontonummern, Tokens und Zugangsdaten sind nicht Bestandteil dieser Übermittlung.
Wie kommen Updates?
Konvex Analytics prüft beim Start automatisch auf signierte Updates. Die Aktualisierung zeigt den Fortschritt an und erfolgt ohne Aufpreis.
Zugang über die Kurse
Konvex Analytics ist derzeit nicht einzeln erhältlich; der Zugang erfolgt über die Kurse. Jeder Kurs enthält die Freischaltung des zugehörigen Moduls.
Wer US-Dollar-Bestände absichern will:
FX-Hedging-Kurs
Über 6 Stunden Videomaterial zur strategischen Absicherung von Währungsrisiken, inklusive EUR-Hedging-Modul von Konvex Analytics.
Zum FX-Hedging-KursWer den Anleihemarkt systematisch handeln will:
Fixed-Income-Kurs
12 Stunden Videomaterial zu Staatsanleihen, Credit und Zinsfutures, inklusive Fixed-Income-Modul von Konvex Analytics.
Zum Fixed-Income-Kurs